当紧急联系人回复了催收短信后，其实并不会产生直接的法律后果或义务，因为紧急联系人在借贷关系中的作用仅限于在必要时帮助联系借贷人，他们并不需要对借贷人的债务负责。

首先，收到催收短信时，紧急联系人应明确自己的角色和责任，即自己只是作为借贷人的一个联系人，并没有还款的义务。如果确认短信是真实的，并且自己确实被设置为紧急联系人，那么可以与发送短信的催收方进行沟通。在沟通过程中，可以明确告知催收方自己只是紧急联系人，对借贷人的债务不负有偿还责任，并请求他们停止向自己发送催收短信。

如果紧急联系人掌握借贷人其他可联系的信息，也可以主动提供给催收方，以便他们能够与借贷人直接取得联系。同时，要求催收方在确认身份后，停止对自己的骚扰，并保留好相关的催收短信作为证据。

然而，如果催收方在得知紧急联系人的身份后，仍然持续发送骚扰短信，甚至存在恶意骚扰、泄露个人信息等侵犯紧急联系人权益的行为，那么紧急联系人可以采取进一步的措施来保护自己。

根据《民法典》的规定，自然人的隐私权受法律保护，任何组织或个人都不能以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权。因此，如果催收方的行为违反了相关法律法规，紧急联系人可以向相关部门进行投诉或寻求法律帮助。例如，可以向银保监会投诉催收方的违法行为，或者向公安机关报案，因为多次发送骚扰信息干扰他人正常生活属于违法行为。此外，紧急联系人还可以考虑向法院起诉，通过法律途径要求催收方停止侵权行为，并对给自己造成的损失进行赔偿。

总之，作为紧急联系人，在收到催收短信时，应保持冷静并明确自己的角色和责任。通过与催收方沟通、提供借贷人其他联系方式以及采取必要的法律措施，可以有效地保护自己免受不必要的骚扰和损失。