收到威胁催款短信时，首先请保持冷静，不要因受到惊吓而做出过激反应。接下来，您可以按照以下步骤处理：

一、分析威胁短信的性质与严重性

1. 仔细阅读短信内容，判断其中是否包含暴力、恐吓、侮辱性言语或其他可能触犯法律的行为。

2. 评估威胁的严重性，确定是否对您的个人安全或财产安全构成实际威胁。

二、保留证据

1. 将威胁短信的完整内容、发送时间以及发送方手机号等信息截图或拍照保存。

2. 如果可能，保留与催款方之间的其他沟通记录，如电话录音、短信往来等。

三、根据威胁性质采取相应措施

1. 若威胁涉及违法行为：

- 立即向当地公安部门报案，并提供保存的证据材料。 - 请求公安机关提供法律援助和保护，确保您的人身和财产安全。

2. 若仅为债务纠纷：

- 确认短信中提及的债务是否真实存在，通过查询自身财务记录或相关合同进行核实。 - 若债务确实存在，及时与催款方联系，了解具体欠款情况、还款方式及期限等信息，并保留好沟通记录。 - 对于不合理的催款要求，可与催款方进行协商，或寻求法律途径解决，如通过诉讼由法院判定合理的还款方式与金额。 四、注意事项

1. 在整个过程中，保持冷静和理智，避免因情绪激动而做出不利于自己的决定。

2. 不要盲目妥协于威胁，要依法维护自己的合法权益。

3. 如果需要法律帮助，可以咨询专业律师或寻求法律援助机构的支持。

总之，面对威胁催款短信，您应保持冷静、保留证据，并根据威胁的性质采取相应措施。同时，依法维护自己的合法权益，不要因受到威胁而盲目妥协。