收到催收威胁短信时，应保持冷静并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我作为专业律师给出的详细建议：

一、结论前置

面对催收威胁短信，你应首先保持冷静，收集证据，然后判断短信性质和来源，接着与相关方沟通协商，并在必要时及时报警或寻求法律帮助。

二、详细分析

1. 保持冷静并收集证据

- 完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。 - 对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。 - 注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。

2. 判断短信性质和来源

- 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。非法催收则可能包含侮辱、诽谤、恐吓等不当言辞。 - 查明发送主体：通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方，并联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

3. 与相关方沟通协商并采取措施

- 如果是合法债权债务关系且自身存在逾期未还款情况，应主动与债权方联系，说明经济状况、还款困难及还款意愿，并提出合理的还款计划。 - 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法。 - 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，并提供相关证据。

4. 向监管机构投诉或寻求法律帮助

- 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。 - 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以咨询专业律师（如我）以获取详细的法律分析和应对建议。 三、法律依据

- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

请务必保持冷静和理智，按照上述步骤处理催收威胁短信。如果你在这个过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。