收到催收短信威胁时，您应保持冷静并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我为您提供的具体建议：

### 一、核心结论

收到催收短信威胁，应首先保留证据，然后根据短信性质和来源采取相应措施，包括与债权方沟通、要求停止非法行为、及时报警以及向监管机构投诉或寻求法律帮助。

### 二、详细分析

1. 保留证据

- 短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。 - 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。

2. 判断短信性质和来源

- 合法催收与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，则属于非法催收。 - 查明发送主体：尝试确定催收短信的发送方，可能是债权方或委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实。

3. 与相关方沟通协商并采取措施

- 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。 - 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。 - 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

4. 向监管机构投诉或寻求法律帮助

- 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。 - 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以直接向我咨询。我会提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护合法权益。

综上所述，面对催收的威胁短信，您应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于您有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。