如果遇到催收威胁要联系工作单位的情况，你可以采取以下措施来处理：

1. 留存证据：

- 首先，务必保留催收方的威胁证据，如通话录音、短信、电子邮件等。这些证据在后续投诉或寻求法律帮助时能起到关键作用，证明催收方存在不当行为。

2. 明确告知催收方其行为违法：

- 清晰地向催收方表明，其行为已经触犯法律。根据相关法律条文，催收机构是不被允许对债务人的工作单位等第三方进行不妥当催收的。这一步骤能起到一定的警示作用。

3. 向相关部门投诉：

- 如果催收方依旧持续进行威胁，你可以向当地的金融监管部门或者消费者协会进行投诉。他们将会对此展开调查并予以处理。

4. 保持冷静并寻求法律帮助：

- 在整个过程中，务必保持冷静，不要被催收方的威胁所震慑。如果觉得自己无法单独应对，可以寻求专业律师的帮助，以更好地维护自己的合法权益。

5. 考虑采取法律措施：

- 如果催收方的行为已经严重干扰了你的正常生活和工作，你可以考虑根据民法典的相关规定，起诉要求其停止侵害，并索赔因精神损害等造成的损失。

综上所述，面对催收威胁要联系工作单位的情况，你应该积极采取措施来保护自己的合法权益。通过留存证据、明确告知催收方其行为违法、向相关部门投诉以及寻求法律帮助等方式，你可以有效地应对这种不当催收行为。